宝城期货-金融期权日报:指数下行空间有限-210802

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日期:2021-08-03 19:10:37 研报出处:宝城期货
研报栏目:期权研究 龙奥明  (PDF) 12 页 441 KB 分享者:step******lpz
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  2021年07月30日,50ETF跌1.53%,收于3.163,300ETF(上交所)跌0.69%,收于4.872,300ETF(深交所)跌0.41%,收于4.865,沪深300指数跌0.81%,收于4811.17。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  上证50ETF期权成交量PCR为1.02,上一交易日成交量PCR为0.81;持仓量PCR为0.57,上一交易日持仓量PCR为0.59。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为1.23,上一交易日成交量PCR为0.91;持仓量PCR为0.84,上一交易日持仓量PCR为0.85。深交所300ETF期权成交量PCR为0.60,上一交易日成交量PCR为0.49;持仓量PCR为0.49,上一交易日持仓量PCR为0.47。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.90,上一交易日成交量PCR为0.79;持仓量PCR为0.64,上一交易日持仓量PCR为0.66。

  上证50ETF期权2021年08月平值期权隐含波动率为18.51%,标的20交易日历史波动率为22.69%。上交所300ETF期权2021年08月平值期权隐含波动率为17.42%,标的20交易日历史波动率为22.03%。深交所300ETF期权2021年08月平值期权隐含波动率为17.94%,标的20交易日历史波动率为21.41%。中金所沪深300指数期权2021年08月平值期权隐含波动率为17.64%,标的20交易日历史波动率为22.10%。

  上周五,指数震荡下跌。周末中央政治局会议定调了国内宏观经济以及后续政策方向,明确积极的财政政策和稳健的货币政策,重提跨周期调节和流动性合理充裕,在政策面利好下,预计市场情绪将得到修复。经过调整之后,股指的整体估值不算高,下行空间有限。操作上,可以逢指数低位卖出认沽期权。

  

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