光大证券-一周尽览-210802

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日期:2021-08-03 21:23:46 研报出处:光大证券
研报栏目:机构资讯  (PDF) 4 页 321 KB 分享者:2**3
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研究报告内容
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  预计本波国内疫情的扩散程度及持续时间,将会明显高于前几次散发疫情,但大概率不会失控。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一则,本波疫情不同于前几次散发疫情,隐匿社区传播时间较长,变异毒株传播能力极强,且在引起防疫收紧之前已波及15省,溯源防控工作极其困难。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)二则,南京疫情发生后,受波及省份迅速收紧防疫政策,并组织大规模核酸检测,且我国疫苗接种率已处于较高水平。

  本周市场大幅下挫,量能择时指标方面,中证500与创业板指为看多观点,其余宽基指数为看空观点。综合截面及时间序列波动来看,近期Alpha环境稳步提升。近一周基金抱团分离度继续抬升,达历史最高点,抱团基金观点分歧较大。最近一周抱团股与抱团基金回撤明显。

  本周全市场股票池中Beta因子、残差波动率因子表现优异,市场表现为反转效应、成长效应、小市值效应。本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场票池中均表现稳定,中证800股票池中获得超额收益1.29%,全市场股票池中获得超额收益0.74%;中证500股票池中出现回撤,获得超额收益-1.62%。

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