光大证券-一周尽览-210802

日期：2021-08-03 21:23:46 研报出处：光大证券

研报栏目：机构资讯

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研究报告内容

　　预计本波国内疫情的扩散程度及持续时间，将会明显高于前几次散发疫情，但大概率不会失控。一则，本波疫情不同于前几次散发疫情，隐匿社区传播时间较长，变异毒株传播能力极强，且在引起防疫收紧之前已波及15省，溯源防控工作极其困难。二则，南京疫情发生后，受波及省份迅速收紧防疫政策，并组织大规模核酸检测，且我国疫苗接种率已处于较高水平。

　　本周市场大幅下挫,量能择时指标方面，中证500与创业板指为看多观点，其余宽基指数为看空观点。综合截面及时间序列波动来看，近期Alpha环境稳步提升。近一周基金抱团分离度继续抬升，达历史最高点，抱团基金观点分歧较大。最近一周抱团股与抱团基金回撤明显。

　　本周全市场股票池中Beta因子、残差波动率因子表现优异，市场表现为反转效应、成长效应、小市值效应。本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场票池中均表现稳定，中证800股票池中获得超额收益1.29%，全市场股票池中获得超额收益0.74%；中证500股票池中出现回撤，获得超额收益-1.62%。

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