中银国际期货-金融期权月报:实际波动升高,IV压力显著-210802

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日期:2021-08-03 15:23:34 研报出处:中银国际期货
研报栏目:期权研究 严彬  (PDF) 8 页 619 KB 分享者:fate******212
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  摘要

  7月隐含波动率还是与行情呈现明显负相关关系。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】由于期权标的在上月末下跌有所加快,历史波动率是有明显的放大迹象,推动隐含波动率上升,但在行情出现稳定的迹象后,尽管历史波动率还处于相对高位,但隐含波动率率先回落,表明市场对于短期行情偏向乐观,且认为大波动行情出现的可能性会有比较明显的降低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)偏度指标7月从正偏发展到比较严重的负偏,尽管次序上又先后,速度上有分化,但总体进程基本一致。随着短期行情企稳,隐含波动率出现下行,但实际波动有可能继续维持高位,建议买入波动率;期权呈现负偏,可以适当买入偏度。方向策略,建议买入徐指看跌期权进行保护,应对短期波动。

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